نرم افزار Eviews

نرم افزار Eviews مخفف عبارت (Econometric Views) از برترین نرم‌افزارهای تخصصی در زمینه‌ی اقتصاد سنجی و آمار است.  این نرم‌افزار  برای تخمین و شبیه‌سازی الگوهای اقتصادسنجی طراحی شد است.

Eviews  را می‌توان در حوزه‌های تجزیه‌وتحلیل روابط آماری و اقتصادسنجی، پیش‌بینی فروش، شبیه‌سازی، پیش‌بینی کلان اقتصادی، تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها و الگوسازی و ارزیابی سیاست‌گذاری به‌کار برد. نرم‌افزار EViews مجموعه‌ی کاملی از رویه‌های آماری و اقتصادسنجی پیشرفته است که بخشی از این رویه‌ها عبارت‌اند از:

آمار بنیادی، آزمون‌های ریشه‌ی واحد و هم انباشتگی، تعدیلات فصلی، فیلترینگ، تخمین، الگوهای ARCH و GARCH، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، متغیرهای وابسته محدود، تخمین سیستم، الگوهای اتورگرسیو برداری و تصحیح خطای برداری، تجزیه‌وتحلیل داده‌های تلفیقی، الگوهای فضای حالت، پیش‌بینی و شبیه‌سازی سری زمانی.

برای روشن ساختن خواص داده‌ها ی سری‌های زمانی EViews آزمون‌های ریشه‌ی واحد (شامل سری‌های زمانی انفرادی و آزمون‌های لین و لوین Lin-Chu و شین و پسران Pesaran-shin برای داده‌های تلفیقی، آزمون‌های هم انباشتگی (با مقادیر بحرانی مک کینون و میزان P-Value ی آزمون‌ها)، آزمون علیت گرین جری، تابع خودهمبستگی (AC) و خودهمبستگی جزئی (PAC) آماره‌ی Q لیانگ –باکس و تابع همبستگی متقابل (CCF) نیز از قابلیت‌های Eviews است.

• تعدیلات فصلی در ایویوز

  نرم‌افزار Eviews رویه‌های تعدیل فصلی شامل Census X11 و الگوی ARIMA برای ۲ حالت جملات ضرب شونده Multiplicative  و جمع شونده (Additive) را ارائه می‌کند.

  اجرای فیلترینگ در ایویوز

  Eviews  روند سری‌های زمانی را توسط فیلتر هدریک- پرسکات محاسبه می‌کند. این در حالی است که از نسخه پنج نرم‌افزار به بعد توانایی اجرای “فیلتر باند-پس” وجود دارد. به‌کارگیری فیلتر کالمن برای تخمین الگوهای فضای حالت و استخراج روند یک سری زمانی از رویه‌هایی است که در برنامه ایویوز قابل‌اجراست.

تخمین معادلات در ایویوز

Eviews  دارای رنج وسیعی از تکنیک‌های تخمین تک معادله و سیستم معادلات برای داده‌های سری‌های زمانی و مقطعی است. تخمین زننده‌های اساسی شامل حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات ۲ مرحله‌ای، حداقل مربعات غیرخطی، تخمین موزون با تکنیک‌های اشاره‌شده قابل‌دسترسی است.

الگوهای ARCH در ایویوز

اگر واریانس سری زمانی تحت بررسی در طی زمان تغییر کند،Eviews  می‌تواند مسیر واریانس را با استفاده از الگوهای  ARCH  تخمین بزند. الگوهای PARSH (P.q), TARCH (p,q) EGARCH (p,q), GARCH(p,q)  را می‌توان در Eviews  با بهره‌گیری از روش حداکثر راست نمایی به‌دست آورد.

روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

Eviews  تخمین GMM را برای داده‌های مقطعی سری زمانی ارائه می‌کند (هم تک معادله و هم سیستم معادلات). گزینه‌ی موزون شامل ماتریس کوواریانس وایت (White Covariance Matrix) برای داده‌های مقطعی و گزینه‌ی ماتریس کوواریانس HAC  برای داده‌های سری‌های زمانی است.

مخاطبان این نرم افزار :

• دانشجویان رشته‌های مالی، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی؛
• کارشناسان بانک‌ها و موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و …؛
• کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های علوم اقتصادی، مالی، علوم مدیریتی و علوم اجتماعی؛
• سازمان‌ها و مؤسسات دولتی؛
• سایر علاقمندان به مباحث تحلیل سری‌های زمانی و کشف و شناسایی مدل احتمالی مولد داده و پیش‌بینی مقادیر آینده.